Resulta también muy verosímil que en Valladolid redactara, a finales de 1604, el prólogo de su Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

En otras obras suyas Cervantes menciona parajes de Valladolid como el Espolón (Coloquio de los perros), los ríos Pisuerga (El Quijote, I, 18 y II, 44; La Galatea) y Esgueva (Viaje al Parnaso, VIII), la fuente de Argales o el Caño Dorado.

Tampoco faltan alusiones a las localidades de Tordesillas (Persiles y Segismundo, IV y El Quijote, II, 62 y 70), Alaejos (El licenciado Vidriera), Valdestillas (La ilustre fregona) y Medina del Campo (El Quijote, II, 31 o Rinconete y Cortadillo).